Médias móveis: Como usá-los Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um momento de ativos e determinar áreas potenciais onde um ativo vai encontrar apoio ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar momentum e como as médias móveis podem ser benéficas na definição stop-loss. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações de médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina de negociação. Tendência Identificar tendências é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizados pela maioria dos comerciantes que procuram fazer a tendência de seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes considerarão somente manter uma posição longa em um recurso quando o preço está negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência funciona no favor dos comerciantes. Momentum Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o momentum e como as médias móveis podem ser usados para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo utilizados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de momentum. Em geral, o momentum de curto prazo pode ser medido olhando para médias móveis que se concentram em períodos de tempo de 20 dias ou menos. Olhando para as médias móveis que são criados com um período de 20 a 100 dias é geralmente considerado como uma boa medida do momento de médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que usa 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como uma medida de momentum de longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do momentum de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força ea direção de um momento de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção para a forma como eles se acumulam em relação uns aos outros. As três médias móveis que são geralmente utilizadas têm margens de tempo variáveis numa tentativa de representar movimentos de preços a curto, médio e longo prazo. Na Figura 2, observa-se forte impulso ascendente quando as médias de curto prazo se situam acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão situadas abaixo das médias de longo prazo, a dinâmica está na direção descendente. Suporte Outro uso comum de médias móveis é determinar suportes de preços potenciais. Não é preciso muita experiência em lidar com médias móveis para perceber que a queda do preço de um ativo muitas vezes parar e inverter direção no mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3 você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de sustentar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes vão antecipar um salto fora das principais médias móveis e usará outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um ativo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é raro ver a ação média como uma barreira forte que impede que os investidores empurrar o preço de volta acima dessa média. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, essa resistência é muitas vezes usado por comerciantes como um sinal para ter lucros ou para fechar qualquer posições longas existentes. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço geralmente salta fora da resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está mantendo uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser em seu melhor interesse para observar esses níveis de perto, porque eles podem afetar muito o valor de seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência de médias móveis torná-los uma ótima ferramenta para gerenciamento de risco. A capacidade de mover médias para identificar lugares estratégicos para definir stop-loss ordens permite que os comerciantes para cortar posições perdedoras antes que eles possam crescer qualquer maior. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definir suas ordens stop-loss abaixo médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usando médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem sucedida. Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado . A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem opções sobre qual tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias de média também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que os saltos do preço acima dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma diretriz geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao próximo, criando a linha de fluxo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer intervalo de tempo gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte de comércio dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA a mais longo prazo um sinal de compra como indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento mortos. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a resistência do apoio e os sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação do preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando múltiplos sinais reversaltrade tendência. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o intervalo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou uma taxa de endividamento utilizada para medir um indivíduo. 3 maneiras de usar a média móvel de 200 dias Hoje acolhemos Michele Schneider ao Traders Blog. Michele vai compartilhar com você como ela usa a média móvel de 200 dias para o comércio. Michele Mish Schneider é Diretor de Pesquisa de Treinamento em Pesquisa para MarketGauge. Ela fornece formação de comerciante em profundidade como o analista de mercado, escritor e apresentador de Mishs Market Minute, contribui para várias publicações comerciais on-line uma série de artigos de estratégia de negociação chamado Taking Stock, e serve como um contribuinte regular para MarketGauges livre. A média móvel de 200 dias pode ser o avô das médias móveis. Simplificando, um instrumento financeiro que está negociando acima é saudável abaixo dele, anêmico. A média móvel de 200 dias mede o sentimento do mercado em uma base de longo prazo. Este é o lugar onde os principais jogadores como planos de pensões e fundos de hedge precisam olhar para mover uma grande quantidade de ações. Eu exibi-lo em todos os meus espaços de trabalho com orgulho, formatado em verde esmeralda e espessura real para que eu não posso ajudar, mas aviso. Não só estou sempre interessado em um movimento de ações, ETF ou preços de futuros em relação à média móvel de 200 dias - eu também estudo a inclinação, a distância é de ação de preço e sua correlação com algumas outras médias móveis, E 50 dias. Por exemplo, onde os 50 em particular é em relação à média móvel de 200 dias determina a fase do mercado global, ETF ou instrumento financeiro. Consulte este artigo sobre alterações na fase de negociação. Nós também temos um curso de negociação swing que abrange ETFs e as 6 mudanças de fase em profundidade e uma ferramenta chamada o ETF Monitor que acompanha as fases de aprender mais sobre estes aqui. Longas médias móveis como o 200 lag. Eles tendem a não prever a direção do preço, mas sim refletir a direção atual. Portanto, quando você ouvir a tendência é o seu amigo, tecnicamente colocá-lo realmente significa que o preço nos últimos 200 dias está indicando uma tendência ascendente, portanto, procure oportunidades de compra versus o preço está abaixo dos últimos 200 dias, portanto, procure oportunidades de venda . As médias móveis também são bons indicadores de apoio e resistência. Uma vez que muitos comerciantes e investidores observam os 200 dias, uma vez que um ponto de preço chega, falha ou mantém, a psicologia coletiva cria um impacto imediato. A longo prazo, mesmo a psicologia não vai sustentar a ação do preço como o grupo coletivo é inconstante. Mas, para um jogo de curto prazo, ele funciona incrivelmente bem. Além disso, se o preço de um instrumento está muito acima ou abaixo da média móvel de 200 dias, o inverso acontece: um preço acima pode sinalizar uma condição de sobrecompra e maneira abaixo - sobrevenda. Vamos examinar 3 maneiras de usar a média móvel de 200 dias: Tendência - Onde está o preço em relação à média móvel: abaixo, acima ou tocando-a Inclinação - Virada para cima, para baixo ou neutra (sem inclinação) Crossover - A relação de As médias móveis de curto prazo para os 200 - eles têm atravessado, sob, touching200 Média do Dia-Dia e seu uso em Forex Trading Em: Trading Última atualização: 29 de novembro de 2017 Analisamos a importância de muitas maneiras de analisar os mercados tecnicamente. Mover as médias, como eu havia mencionado anteriormente, forma uma parte chave e intrínseca dessa analogia de análise. Mas entre médias móveis também, você tem muitos tipos, simples, exponencial, 50-dia, 100-dia e assim por diante. Então, como você iria decidir qual é o melhor parâmetro para medir o movimento do mercado e obter uma perspectiva clara sobre o movimento ea multidão de tendências vistas no mercado forex, eu diria que o período de tempo é crucial. Se você está olhando para uma perspectiva de longo prazo, digamos, uma visão de 1 ano, talvez a média móvel de 200 dias é uma das melhores ferramentas para avaliar tendências de preços. O que é uma média móvel de 200 dias Em termos simples, a média móvel de 200 dias é o preço médio de fechamento de um par de moedas nos últimos 200 dias. Uma das ferramentas mais populares para avaliar tendências de preços, este indicador é comumente usado por hedge funds. Comerciantes e bancos de investimento. Mais do que razões técnicas, muitas vezes essa ferramenta é usada para análise fundamental e que talvez explique o uso generalizado desta ferramenta não apenas por chartists, mas muitos especialistas fundamentais também. Considerado o stalwart entre cartas, é frequentemente uma representação mais realística do desempenho de um ano de um par da moeda corrente comparado a diversos outros métodos. Como foi visto durante o caos econômico em 2008, o par EUR-USD perdeu mais de 21 ou perto de 3500 pips em 3,5 meses. Quando o Fed finalmente anunciou o TARP ou o Troubled Asset Relieve Program em outubro de 2008, os preços subiram nas esperanças de recuperação. O EUR-USD subiu perto de 20 de suas baixas recentes. A subida dos preços continuou até atingir a sua média móvel de 200 dias, ganhando mais de 2400 pips. Isto atuou como a zona de resistência. Os comerciantes que estavam cientes disto, eram cautelosos como este valor aproximado e aqueles que não anteciparam teve seus comércios errados. O euro não poderia romper esta zona de resistência e voltar algum terreno. Como calcular o amp Interpret 200-day Moving Average A abordagem para calcular a média móvel de 200 dias é bastante simples. Você somar o preço de fechamento de todos os 200 dias em consideração e, em seguida, dividi-lo por 200. Portanto, talvez se poderia concluir que quanto maior a média move mais elevados os mercados seriam e vice-versa, mais baixo os mercados ir, Mais forte a tendência de baixa seria. No entanto, a realidade é um pouco diferente. Leituras muito altas no gráfico sinalizam uma iminente reversão no mercado. Estes altos preços simbolizam a euforia entre os comerciantes. Geralmente nesta fase novos compradores são poucos e distantes entre e, eventualmente, os preços começam a escorregar. Da mesma forma, leituras muito baixas indicam que a tendência de baixa vai acabar em breve. Em suma a menor média móvel que você tem, mais rápido a chance de ver uma mudança no sentimento nos mercados. O papel-chave da média móvel de 200 dias Então, qual é a característica especial desta medida particular de sentimento do mercado vis a vis vários outros Bem, talvez o maior e mais importante é que ele é de longe uma medida da saúde geral de O mercado, bem como a saúde da entidade particular que você pode estar negociando pol Além disso, a percentagem de entidades que estão negociando acima da média móvel de 200 dias decidir a saúde do mercado global e economia global, mesmo no caso de comércio de forex. Não apenas isso, muitos comerciantes também usam essa medida para determinar o ponto de entrada e saída do mercado eo par de moedas específicas que eles podem querer negociar dentro Reconhecendo Zonas de suporte de amplificador de resistência Outro grande benefício da média móvel de 200 dias é Torna a identificação dos níveis de suporte e resistência muito simples. Os comerciantes podem facilmente decidir colocar stop loss abaixo desses níveis e, em seguida, tomar uma chamada no sentido de longo prazo com base no movimento do mercado. Se permite assumir, para um comércio específico, o preço reflete fora deste níveis crucial é uma chamada segura para o comerciante a tomar uma posição longa com stop loss abaixo deste ponto. Ou supondo que os preços não se movem mais alto do que este nível, pode-se olhar para as perdas de corte neste momento. Essencialmente ajuda o comerciante fazer exame de uma chamada no sentido a longo prazo e calibrar o sentimento do mercado mais precisamente. Função como filtro de tendência Eu tinha mencionado anteriormente também a média móvel de 200 dias é como um balcão único abordando a maioria das preocupações comerciante. É uma medida certa da tendência no mercado. Por exemplo, o EUR-USD cruzou este nível crucial apenas uma vez em 2017. Em 2017, houve apenas 6 brechas em três instâncias. Isso claramente diz que isso não é um sinal que você vai querer ignorar. Se a Média Móvel de 200 dias está sinalizando uma compra ou uma venda, é melhor prestar atenção. Algumas estratégias de negociação úteis Usando a média móvel de 200 dias Agora, então, vamos falar de negócios, o quão bem podemos usar essa ferramenta na maximização de nossos retornos do mercado Os comerciantes podem usar esses níveis para construir várias estratégias dada a ampla lista de possibilidades eo amplo espectro De tendência ajuda na identificação. Um comerciante do mercado forex pode usar o 200 DMA e moda um comércio para se adequar a sua conveniência. Como é comumente observado, os preços podem continuar a subir por um período de tempo considerável depois de violar esta marca crucial. Os comerciantes podem usar isso como a sugestão ir junto com uma perda parar a este nível preciso para limitar as perspectivas de perda em caso de uma reversão. Outra abordagem poderia ser quando o preço do par de moedas que você pode estar negociando em deslizamentos abaixo deste nível psicológico importante, você pode optar por ir curto com a parada novamente neste ponto. Em certos casos, os comerciantes podem olhar para introduzir o parâmetro de 200 dias de média móvel em sua estratégia existente e ver como melhor eles podem capitalizar a partir deste em termos de identificar uma tendência e, em seguida, executar a estratégia anterior que decidiu. Por exemplo, vamos supor que você comércio com RSI. Você pode facilmente incorporar o 200 DMA por apenas entrar no comércio em níveis que são sincronizados com a média móvel de 200 dias. Como resultado, se os preços cruzarem essa marca, você terá entradas no RSI pelo menos 30 pontos acima e vice-versa. Assim, em uma casca de noz enquanto diferentes comerciantes usam diferentes tipos de estratégias, a inclinação geral está negociando com a tendência, em conjunto com a direção do mercado global. É exatamente este fato que a Média Móvel de 200 dias ajuda no estabelecimento. Onde quer que no mundo você pode ser, se você for um comerciante forex sério é difícil ignorar a violação de um nível tão crucial. Escusado será mencionar, em seguida, os comerciantes global tomar este desenvolvimento como um sinal de compra ou venda de um par de moedas específicas, portanto, sinalizando o início de uma nova tendência. A maioria dos casos o que isso pode garantir é se você está cumprindo a média móvel de 200 dias suas perspectivas de perda potencial, ou a probabilidade de preservar o lucro está intacta em 9 entre 10 negócios. Se você é um comerciante do dia. Um mini comerciante, fundo de hedge grande ou um grande banco de investimento, a média móvel de 200 dias iria ajudá-lo a colher benefício igual. Nota: Este artigo é escrito pelo meu amigo comerciante Peter M. Obrigado Peter. Junte-se a nossos 20.000 seguidores leais agora receber nosso E-Book para livre Se você acha que pode, ou você acha que não pode, você está certo. - Henry Ford
Comments
Post a Comment