Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) Based backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implementação de estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Visual Plug-in de estúdio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, , Vários corretores suportados Managem de dados de classe institucional Backtesting solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de backtesting de nível de carteira e negociação, multi - asset, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - - QuantRouter - roteamento de dados e ordens - gerenciamento de dados de classe institucional - solução de implantação de estratégia de backtesting: - solução multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretagem) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Profissional 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - apoio diário estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias de intraday, testes e otimização de nível de portfólio - melhor para backtesting de sinais baseados em preço ( Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gestão de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ESTADOS UNIDOS e ETFs (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso, simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - live trading compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de backtest back-back baseados na Web para testar estratégias de alocação de fatores de patrimônio e alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráfico MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidação, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator investir: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Benchmarks de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada na web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Uma ferramenta de backtesting para testar as estratégias de escolha de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2017 - preços e dados fundamentais, 1700 estoques, testPoint de granularidade mensal e Figure Point and Figure é uma técnica de gráficos utilizada na análise técnica usada para tentar Prever os preços no mercado financeiro. Este tipo de gráficos é único em que não traçar preço contra o tempo como quase todas as outras técnicas. Em vez disso, como Barras de Faixa, Ponto Gráficos Ampla figura não consideram TEMPO apenas PREÇO. Ele traça o preço contra as mudanças de direção, traçando uma coluna de Xs como o preço sobe e uma coluna de Os como o preço cai. Como desenhar As cartas são construídas por decidir sobre o valor representado por cada X e O. Qualquer mudança de preço abaixo deste valor é ignorado para que ponto e figura atua como um filtro para filtrar as menores mudanças de preços. Os gráficos mudam de coluna quando o preço muda de direção pelo valor de um certo número de Xs ou Os. Tradicionalmente, este foi um e é chamado de um gráfico de reversão de 1 caixa. Mais comum é três chamado um gráfico de reversão de 3 caixa. Linhas de tendência As linhas de tendência da figura de amplitude de ponto não seguem exatamente as mesmas convenções que as linhas de tendência para gráficos de barras e são muito menos subjetivas. Em primeiro lugar, eles não têm necessariamente de conectar anteriores topos ou fundos. Em segundo lugar, a forma como eles são construídos sempre resultará na sua cartografia em ângulos de 45 graus (ou -45135 graus se diminuindo). Linhas de tendência são muito importantes na análise da figura amp. Padrão de ponto e amplitude de pontos (quando para BUYSELL) Ponto de amplificação Os padrões de figura são especialmente úteis na determinação de pontos de entrada e pontos de perda de parada lógicos. Existem poucos padrões diferentes na metodologia Point amp Figure. Quando o gráfico aparecer, eles criarão uma série desses padrões. Se a série é principalmente de padrões positivos, então a demanda está no controle dessa questão. Se a série é principalmente de padrões negativos, então a oferta está no controle dessa questão. Os padrões mais comuns de Point amp Figure são mostrados na imagem seguinte com sinais de buysell notados. Tenha em mente, que os padrões são apenas uma das várias coisas que olhamos ao avaliar qualquer equidade. Ao analisar os gráficos PampF para determinar o momento de comprar ou vender ações, os seguintes critérios devem ser avaliados: Padrões, Linhas de tendência, Objetivos de preço, Indicadores de mercado Alvos de preço Existem vários métodos para determinar o objetivo de preço em um gráfico Point , O mais popular é o vertical e métodos de contagem horizontal. O método vertical mede o comprimento do empuxo fora de um alto ou baixo e projeta o empuxo para obter um alvo. O método horizontal mede a largura de um padrão de congestionamento e usa isso para obter um alvo. História A técnica Point amp Figure tem mais de 100 anos. 8220Hoyle8221 foi o primeiro a escrever sobre ele e mostrou gráficos em seu livro de 1898, The Game em Wall Street. Richard Wyckoff também descreveu a técnica com gráficos em seu clássico de 1910, Studies in Tape Reading. O primeiro bookmanual dedicado a Point and Figure foi escrito por Victor Devilliers em 1933. Chartcraft Inc, nos EUA, popularizou o sistema em 19408217s. Cohen fundou Chartcraft e escreveu no mapa de ponto e figura em 1947. Chartcraft publicou mais livros pioneiros em cartografia de PampF, nomeadamente aqueles por Burke, Aby e Zieg. Chartcraft Inc ainda está funcionando hoje, fornecendo diariamente ponto e figura serviços para o mercado dos EUA sob o nome de Investors Intelligence. Veterano Mike Burke ainda trabalha para Chartcraft, tendo começado em 1962 sob a orientação de Cohen. Burke passou a treinar outros gurus de ponto e figura, como Dorsey. Du Plessis descreve seu desenvolvimento de um sistema de registro de preços para um método de gráficos. Os comerciantes mantiveram o controle dos preços, escrevendo-os em colunas. Eles notaram padrões em seu registro de preços e começaram a se referir a eles primeiro como gráficos de flutuação e, em seguida, como gráficos de figuras. Eles começaram a usar Xs em vez de números e esses gráficos se tornaram conhecidos como gráficos de pontos. Os comerciantes usaram ambos os gráficos pontuais e gráficos de figuras juntos e referiu-se a eles como suas cartas de ponto e figura, que é onde Du Plessis sugere o ponto de nome e figura veio. As tabelas modernas do ponto e da figura são extraídas com Xs e Os onde as colunas de Xs estão levantando preços e as colunas de Os estão caindo preços, embora muitos tradionalists tais como David Fuller e Louise Yamada ainda usem o método do ponto de Xs somente de traçar. Vantagens de Point Amp Figura gráficos: Fácil de entender Leva apenas alguns minutos para se tornar adepto em Point and Figure cartografia. As técnicas são muito simples e don8217t exigem matemática ou conhecimento prévio do mercado de troca de moeda. Sinta-se livre para testá-los com qualquer empresa, como FXCM. Gráficos de pontos Os gráficos de figuras são simples de entender e fáceis de aplicar. Eles indicam claramente tendências subjacentes, permitindo que os comerciantes para manter a calma em face da volatilidade. Concentra-se ou o que realmente importa: Movimentos de preços Todas as outras análises técnicas são baseadas em um eixo de tempo fixo 8212 uma barra por determinado período de tempo. Este viés baseado no tempo pode levar a sinais falsos com períodos de pouco ou nenhum movimento para cima ou para baixo. Quando o PREÇO é analisado exclusivamente, surgem sinais comerciais surpreendentes e poderosos. A frustração de sinais falsos é muito reduzida. A metodologia é um gráfico e sistema de negociação tudo em um Não só o gráfico de ponto e figura descreve os movimentos de preços, mas mais importante que se traduz diretamente em uma metodologia de negociação produzindo claro comprar e vender sinais. Foi rigorosamente testado, e funciona Numerosos estudos acadêmicos foram realizados ao longo de um período de décadas mostrando Point and Figure é rentável. Existem regras de decisão exatas Os gráficos de pontos e figuras fornecem pontos específicos de entrada e saída, eliminando as falhas comuns de manter um comércio ruim por muito tempo ou sair de uma forma muito lucrativa de uma forma muito cedo. Obtém você no grande movimento Em Forex isso é especialmente importante porque a tendência de moedas de moeda muito bem e muitas vezes dão grandes movimentos em uma direção ou a outra. Você estará sabiamente segurando esse comércio, enquanto outros estão pulando. Ele funciona da mesma maneira para posições longas e curtas Clear Stop Loss e lucros Objetivos são facilmente calculados antes do comércio, sem adivinhação necessária. Ele rampas até ganhar comércios e mantém soltando os pequenos em escala Usando o 8220Pyramiding Technique8221 você rampa seus negócios rentáveis e deixar os seus perdedores em tamanho único incremento. Gera linhas de tendência cristalinas Em contraste com o gráfico de barras típico e outros métodos gráficos, Point and Figure não é ambíguo sobre onde colocar linhas de tendência. Novamente, nenhuma adivinhação required. Inside Bar Breakout Estratégia Como selecionar o melhor dentro de barras No nosso o que é um artigo Inside Bar. Nós escrevemos sobre o bar dentro e sua importância como uma estratégia de ação de preço que pode oferecer grandes oportunidades comerciais. Embora isso seja verdade, nem todas as barras internas são igualmente eficazes ou lucrativas para o comércio. Para rever o que é um bar interior, aqui está uma revisão do padrão de barra interior Uma barra de insider é uma vela que está completamente dentro da vela anterior. Para ser mais específico, a ação de preço inteiro da barra interna, (incluindo o tailswicks) também estão dentro da barra anterior. Isso significa que dentro das barras são o que chamamos de formações AB, ou seja, consistem em uma barra A e uma barra B. As barras internas são mais comuns nos intervalos de tempo do gráfico de 1hr ou menos, mas a análise quantitativa sugere que elas são estatisticamente menos precisas. No entanto, acima das cartas 1hr, dentro de barras como um todo estatisticamente têm muito mais precisão como uma estratégia. Geralmente, dentro das barras ocorrem aproximadamente 10 do tempo (de todas as barras), e são um teste padrão distinto da ação do preço. Embora sejam eficazes como uma estratégia de reversão, eles são muito mais eficazes quando negociados como uma estratégia breakout com tendência. Além disso, eles também podem levar a uma fuga quando ocorrem em níveis críticos de resistência de suporte. Abaixo estão alguns entre as razões de uma perspectiva de fluxo de ordem por que dentro de forma de barras: Preço está se consolidando após um grande movimento updown antes de iniciar outro com movimento de tendência Preço está chegando contra um nível de suporte crítico de resistência que mostra alguma hesitação no mercado sobre se ele Vai continuar com a tendência ou não ação de preços e liquidez estão caindo antes de um anúncio de notícias críticas. Assim, os comerciantes estão reduzindo posições enquanto novos não estão entrando no mercado. Esta falta ou redução no fluxo de ordem pode muitas vezes causar uma pequena barra, possivelmente um bar dentro. Lucros estão sendo tomadas em uma tendência atual movimento Em geral, anúncios de notícias críticas drenar naturalmente a liquidez antes do evento. Assim, quando uma barra interior se forma antes de tal anúncio, tem menos importância porque é um fenômeno mais natural. A coisa boa sobre um bar interior é que nos dá comerciantes uma grande chance de entrar em movimentos de tendências. Quantas vezes você quis participar de um movimento de tendências, mas não foi capaz de obter uma configuração pullback Dentro de barras muitas vezes nos oferecem uma grande oportunidade de tirar proveito de um movimento de tendência forte. No entanto, você ainda não pode negociar todas as barras internas da mesma forma como eles não são iguais. Portanto, nosso objetivo como comerciantes deve ser para determinar se a barra interna está ocorrendo com tendência ou contra-tendência. Como dissemos antes, dentro de barras função melhor como com configurações de tendência, por isso é melhor olhar para estes durante uma tendência-chave ou movimento impulsivo. Um exemplo abaixo está na tabela 4hr GBPUSD. Podemos ver a tendência que é claramente para o lado positivo, o que significa que os touros estão em controle total. Durante este tempo, virtualmente nenhumas barras do urso são imprimidas durante uma escalada de 300 picos. Mas aviso no meio do gráfico, temos uma barra de urso, seguido de um bar azul dentro. Ambos os bares estão realmente dentro da gama de bull bar 8hrs antes. O fato de que uma barra de urso, seguida por uma barra de touro, em seguida, outra barra de urso (indecisão) foi incapaz de tirar os baixos da última barra de touro forte, nos diz os touros ainda estão no controle. Isso nos oferece uma grande configuração com tendência usando a estratégia de barra interna. Após a última barra do urso, a ação do preço sobe para outros 250pips, oferecendo-nos um grande com configuração da tendência. Em resumo É importante que nós percebemos como melhor usar a estratégia de barra interna como ele aparecerá com tendência e tendências de tendência contra. Devemos perceber que não podemos trocar todas as barras internas da mesma maneira, uma vez que significam muitas coisas diferentes de uma ação de preço e perspectiva de fluxo de ordem. No entanto, existem maneiras de trocá-los como uma estratégia de alta probabilidade. Nós realmente temos compilado mais de 10 anos de dados quantitativos em barras internas em quase todos os pares e período de tempo. Tendo estes dados estatísticos não só lhe dá informações sobre a expectativa, mas também permite que você explore a borda dentro de barras pode off. Se você gostaria de acessar esses dados quantitativos proprietários na configuração da barra interna, junto com outras configurações de ação de alta probabilidade de preço, então confira o Curso de Ação de Preço onde você pode aprender como trocar a estratégia de barra interna com consistência e precisão. Além de ter acesso a essas estratégias, você também tem acesso ao curso, diálogo com uma comunidade de comerciantes no fórum de comerciantes, atualizações gratuitas, análise de comércio ao vivo e muito mais. Para saber mais sobre este curso de ação de preço, confira o link acima, ou visite 2ndSkiesForex. Posts Relacionados
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